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• ―入社当時どのような仕事をしていたのですか？

入社後３年間は、銀行クレジット審査の体系づくりと、ポートフォリオレベルでのリスク管理を担当するセクションに所属。業界で何かが起きた時、どのくらいの損失が発生し、どのくらいの資本を積んでおかなければならないかを予測し、経営陣や財務セクションにレポートするのが、その大きなミッションでした。

• ―理系の知識はどんな所で活きていますか？

入社後早々、責任ある仕事を任されることになった時も、理数系のバックグラウンドが大いに役立ちました。例えば、様々な情報をもとに、数理モデルを使って、企業が倒産する確率を算出するという仕事もそのうちの一つでした。大学時代、「ロボットを制御するために……」と言われると、まったく興味を持てなかったのに、経済活動に直結する形でまったく同じ理論を適用してみると、たちまち興味をかきたてられました。

• ―近年では、どんな仕事をしているのですか？

４年目には、社内で立ち上がったばかりの現在のセクションに異動。担当するのは同じクレジットのポートフォリオですが、今度は、クレジットエクスポージャー（信用リスクにさらされている企業の資産）を、マーケットを使って実際に最適化する、というのがそのミッションです。具体的には、最新のポートフォリオ理論を使ってリスク・リターンを計測し、クレジットデリバティブを使ってポートフォリオの観点から不利なリスクをはずし、逆に有利なリスクを買い取ってくる。現在のセクションのメンバーは６人、そのうち５人が理系です。より効果的なリスクの調整方法を議論する中では、高度な数理知識が必須。大学時代の教科書を見直すこともあります。ただ、大学時代とは違い、実際に企業のリスクにかかわる議論はわかりやすくて楽しいですね。

株式会社新生銀行

インスティテューショナルバンキング部門

福留　健太（ふくどめ　けんた）